Se dice que los rebeldes se dirigieron al Palacio Nacional con el motivo de apoderarse del recinto del presidente, y de algunos lugares estratégicos como la ciudadela, al enterarse Francisco I. Madero salio del Castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional escoltado por cadetes del Colegio Militar y en compañía de algunos secretarios de estado y amigos, a esto se le conoce como La Marcha de la Lealtad.